美国国债在美国交易时段维持大幅牛平走势，尽管美股小幅走高，但早些时候的避险买盘基本延续。美国上午时段，期货市场的大笔大宗交易为债市涨势提供支撑，同时，CTA持续回补空头的资金流可能为期货提供支撑。9月PPI和零售销售数据超预期后，涨势一度停滞。
纽约时间下午3点刚过，美国国债收益率从曲线中段到长端下跌不超过10个基点，2s10s和5s30s利差较周三收盘分别收窄4.5个基点和1个基点。10年期美债收益率报5.08%左右，略高于日内低点。
美国早盘公布的PPI和零售销售数据超预期后，美国国债期货回吐了亚洲时段和伦敦早盘的涨幅。不过，一笔超长期国债期货大宗买盘推动30年期美债收益率回落至日内低点，债市随后重拾升势，长端领涨。
随后，期货市场出现一笔趋平交易，即卖出5年期国债期货、买入超长期国债期货，进一步强化收益率曲线的牛平趋势。
期货交投活跃，为美债价格提供支撑。纽约时间下午3点刚过，10年期国债期货成交量较20日均值高出约60%。周三也出现类似的成交量激增，被视为CTA开始回补空头的迹象。
截至美东时间下午3：41，2年期国债收益率下跌4.4个基点，报4.753%。
5年期国债收益率下跌8.8个基点，报4.8989%。
10年期国债收益率下跌9.6个基点，报5.0892%。
30年期国债收益率下跌9.6个基点，报5.4275%。
5年和30年期国债收益率差下降约0.8个基点，报52.68个基点。
2年和10年期国债收益率差下降约4.8个基点，报33.41个基点。
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责任编辑：陈钰嘉
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